時間の優位性を狙ったEA「さざなみ」を検証してみる

自動売買のシステムを多数販売しているfx-on.comの中でも人気のEA 「さざなみ」
１ポジション１決済で、ナンピンやマーチンを使わず

さらに、このEAはテクニカルを使わず時間帯のアノマリーだけを使用したシンプルな戦術のEAですが、公開データーでは大きなドローダウンもなくきれいな右肩上がりになっています。

今回は、同じような動作をするEAを自分で作って検証してみることにしました

まずは、オリジナルのさざなみを分析してみます。

フォワードテストの結果をみるとGBP JPYで
日本時間深夜1時に買いでエントリー 10時に決済　が基本ルールのようです。
損切りは150pips

相場の動きによっては10時前に決算するルールもあるようです。

上の画像がfxonで公開されているさざなみのフォワードテスト結果です。
大きなドローダウンもなく、最近は横ばいが続いていますが許容範囲でしょう

ナンピン、マーチンなしでこの結果は良いと思います。

こちらが、fxonで公開されているさざなみのバックテスト結果です。
期間が少し短いのが気になりますが、ドローダウンの低さが際立っています。

独自に分析したものがこちらです
年単位で負けた年はなく使いやすそうです。
月単位での勝率は67%でした　月平均100pipsとれるようです。

時間のアノマリーを検証するために、実際にさざなみをまねたEAを作ってみました
ロジックはとても簡単で、
日本時間深夜1:00にエントリ　朝10:00に決済するだけです。損切り、利食いは設定していません。

2010年1月から、2016年4月4日までの結果は以下のようになりました。
これだけのシンプルルールですが、かなり好成績のようです。

詳細に分析したものがこちら。2010年だけはマイナスになってしまいましたが
ほかは年間で勝っています。
月単位の勝率も67%と許容範囲です。
単体勝率が50%以上で、損切りも設定せずRRR1以上とベースとしては十分です。

今後ももう少し検証していこうと思います。