時間の優位性を狙ったEA「さざなみ」を検証してみる


自動売買のシステムを多数販売しているfx-on.comの中でも人気のEA 「さざなみ」
1ポジション1決済で、ナンピンやマーチンを使わず

さらに、このEAはテクニカルを使わず時間帯のアノマリーだけを使用したシンプルな戦術のEAですが、公開データーでは大きなドローダウンもなくきれいな右肩上がりになっています。

今回は、同じような動作をするEAを自分で作って検証してみることにしました

まさにローリスクの鉄板ロジック!複数ポジを一切持たずに安定したトレードを実現。
さざなみ

さざなみ | fx-on.comさざなみのルールと概要

まずは、オリジナルのさざなみを分析してみます。

フォワードテストの結果をみるとGBP JPYで
日本時間 深夜1時に買いでエントリー 10時に決済 が基本ルールのようです。
損切りは150pips

相場の動きによっては10時前に決算するルールもあるようです。

saza上の画像がfxonで公開されているさざなみのフォワードテスト結果です。
大きなドローダウンもなく、最近は横ばいが続いていますが許容範囲でしょう

ナンピン、マーチンなしでこの結果は良いと思います。

さざなみのバックテスト結果

こちらが、fxonで公開されているさざなみのバックテスト結果です。
期間が少し短いのが気になりますが、ドローダウンの低さが際立っています。

saza-1

 

独自に分析したものがこちらです
年単位で負けた年はなく使いやすそうです。
月単位での勝率は67%でした 月平均100pipsとれるようです。

saza-ken

「さざなみ」に似たEAの検証結果

時間のアノマリーを検証するために、実際にさざなみをまねたEAを作ってみました
ロジックはとても簡単で、
日本時間深夜1:00にエントリ 朝10:00に決済するだけです。 損切り、利食いは設定していません。

2010年1月から、2016年4月4日までの結果は以下のようになりました。
これだけのシンプルルールですが、かなり好成績のようです。

 

 

sazaken
詳細に分析したものがこちら。2010年だけはマイナスになってしまいましたが
ほかは年間で勝っています。
月単位の勝率も67%と許容範囲です。
単体勝率が50%以上で、損切りも設定せずRRR1以上とベースとしては十分です。

今後ももう少し検証していこうと思います。
sazab

 

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さざなみ

 

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